PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с GTCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLLXGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEX

Сравнение комиссий GQSCX и GTCSX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.

GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXGTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.32

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.32

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

1.10

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.32

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTCSX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTCSX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTCSX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-59.45%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.63%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.54%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-11.74%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-12.05%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.32%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTCSX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.85%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.73%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.20%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.91%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

23.35%

+1.60%