Сравнение GQSCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и DFISX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GQSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GQSCX
DFISX
Сравнение GQSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.56 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.34 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.16 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и DFISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и DFISX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и DFISX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -60.66% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.96% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -35.06% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.09% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.69% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.05% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и DFISX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.81% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.46% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 15.63% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.80% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 16.13% | +8.82% |