PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и DFISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

DFA International Small Company Portfolio

Сравнение комиссий GQSCX и DFISX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.


Доходность на риск

GQSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.99

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.56

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.34

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.16

-2.42

GQSCX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между GQSCX и DFISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и DFISX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFISX в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и DFISX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и DFISX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-60.66%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.96%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-35.06%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-9.09%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.69%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.05%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и DFISX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.81%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.46%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.63%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

15.80%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

16.13%

+8.82%