Сравнение GQRPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQRPX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRPX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.78% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
GQRPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRPX и SCHD
GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GQRPX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GQRPX
SCHD
Сравнение GQRPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRPX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.55 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GQRPX и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRPX и SCHD
Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.05% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GQRPX и SCHD
Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -33.37% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.74% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -16.85% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.43% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.34% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.75% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRPX и SCHD
GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.33% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.96% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 15.69% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.40% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.70% | +0.71% |