PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQRPX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с VTIAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRPX или VTIAX.

Корреляция

Корреляция между GQRPX и VTIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.06%
46.16%
GQRPX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQRPX:

-0.20

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

GQRPX:

-0.14

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

GQRPX:

0.98

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GQRPX:

-0.18

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

GQRPX:

-0.50

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

GQRPX:

6.74%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

GQRPX:

17.28%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

GQRPX:

-28.88%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

GQRPX:

-13.20%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 7.60%.

GQRPX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-1.88%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQRPX и VTIAX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
График комиссии GQRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQRPX: 0.97%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQRPX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQRPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQRPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQRPX: -0.20
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино GQRPX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQRPX: -0.14
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега GQRPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQRPX: 0.98
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара GQRPX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQRPX: -0.18
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина GQRPX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQRPX: -0.50
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.69
GQRPX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и VTIAX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		0.93%0.91%1.22%2.82%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и VTIAX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.20%
-1.45%
GQRPX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и VTIAX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 8.23%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
9.84%
GQRPX
VTIAX