PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с RPGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и RPGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.83%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -3.83%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

RPGEX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.29%
1 год
13.42%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX

Сравнение комиссий GQRIX и RPGEX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXRPGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.80

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

4.75

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPGEX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Корреляция

Корреляция между GQRIX и RPGEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и RPGEX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности RPGEX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		11.98%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и RPGEX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и RPGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-39.67%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.64%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-39.67%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-7.80%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.64%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и RPGEX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.61%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.27%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

17.43%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.52%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.03%

-0.63%