PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с PORTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и PORTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-5.14%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -5.14%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

PORTX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-2.13%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.65%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с VOOPORTX с RTXAXPORTX с CAEIX

Сравнение комиссий GQRIX и PORTX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.

PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXPORTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.09

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.04

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.31

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

-0.85

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQRIX и PORTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и PORTX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и PORTX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и PORTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-51.71%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-20.78%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-31.32%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-18.39%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.73%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.57%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и PORTX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.90%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

18.09%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

23.57%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

19.11%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.16%

-0.76%