PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с CWGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRIX returned 9.48%/yr vs 11.16%/yr for CWGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 15.64%.

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.99%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.94%
1 год
32.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и CWGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		15.64%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%11.73%

Correlation

The correlation between GQRIX and CWGIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GQRIX and CWGIX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Доходность на риск

GQRIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.47

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.42

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.17

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

13.96

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.47

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и CWGIX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-54.47%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.52%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.56%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-27.18%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.69%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.13%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.39%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и CWGIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.52%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.07%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

13.52%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.20%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.05%

+1.21%

Сравнение комиссий GQRIX и CWGIX

И GQRIX, и CWGIX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и CWGIX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CWGIX в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.14%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and CWGIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWGIX has higher volatility (4.52%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs CWGIX's -54.47%.

CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор