PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и CWGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий GQRIX и CWGIX

И GQRIX, и CWGIX имеют комиссию равную 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

GQRIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.46

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.09

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.07

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

8.70

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.07

Корреляция

Корреляция между GQRIX и CWGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и CWGIX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и CWGIX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-54.47%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.08%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-27.18%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-7.84%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.16%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.63%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и CWGIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.24%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.48%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.00%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.04%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.97%

+1.43%