Сравнение GQRE с RWR
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 4.25%/yr vs 5.58%/yr for RWR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 4.25% против 5.58% соответственно.
GQRE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.25%
RWR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам GQRE и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 10.03% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 17.19% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between GQRE and RWR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between GQRE and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRE vs. RWR — Ранг доходности на риск
GQRE
RWR
Сравнение GQRE c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRE | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.89 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.84 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRE и RWR
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -74.92% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.04% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -18.85% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -32.58% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -44.39% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.08% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.35% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и RWR
Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.68%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.43% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.35% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.00% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.05% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 21.54% | -3.90% |
Сравнение комиссий GQRE и RWR
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и RWR
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности RWR в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.27% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.33% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GQRE and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.43%) compared to GQRE (3.68%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.58% vs 4.25% for GQRE. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.58% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.
GQRE has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.33% for RWR.
GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRE и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор