PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с QLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с QLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC).

GQRE и QLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 3.46% против 13.39% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с SPHQQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Сравнение комиссий GQRE и QLC

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLC в 0.32%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GQRE vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREQLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.34

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.08

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

9.76

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между GQRE и QLC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и QLC

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности QLC в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и QLC

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и QLC.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-35.86%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.92%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-23.81%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-35.86%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.40%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-4.60%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.55%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и QLC

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.17%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.94%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.34%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.81%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.39%

-0.74%