PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с PFFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.16%/yr vs 1.03%/yr for PFFR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 1.09%.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

PFFR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.55%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%12.58%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		1.09%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between GQRE and PFFR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GQRE и PFFR

Секторы
GQRE
PFFR

Недвижимость

87.9%
84.9%

Финансовые услуги

2.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

GQRE
87.9%
PFFR
84.9%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
PFFR
5.3%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
PFFR

-

Технологии

GQRE
0.8%
PFFR

-

Здравоохранение

GQRE
0.6%
PFFR

-

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
PFFR

-

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
PFFR

-

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
PFFR

-

Промышленность

GQRE
0.2%
PFFR

-

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
PFFR

-

Энергетика

GQRE

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

GQRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.96

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.40

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

2.70

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GQRE и PFFR

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQREPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-53.02%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-6.57%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-11.16%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-29.80%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.78%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.00%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и PFFR

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQREPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.81%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.14%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

7.87%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

10.47%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.53%

-2.87%

Сравнение комиссий GQRE и PFFR

И GQRE, и PFFR имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и PFFR

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PFFR в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.27%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and PFFR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRE has higher volatility (3.56%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, GQRE leads with 2.16% vs 1.03% for PFFR. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GQRE has performed better with a 2.16% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE and PFFR have the same expense ratio: 0.45% per year.

PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.32% for GQRE.

GQRE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Virtus Investment Partners.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор