PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. GQRE is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, GQRE returned 10.84%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и IQRA

2026 (YTD)202520242023
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%7.55%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between GQRE and IQRA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.91

The correlation between GQRE and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQRE и IQRA

Секторы
GQRE
IQRA

Недвижимость

87.9%
51.8%

Финансовые услуги

2.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.4%

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%
28.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.5%

Промышленность

0.2%
12.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

GQRE
87.9%
IQRA
51.8%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
IQRA
2.2%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
IQRA
1.4%

Технологии

GQRE
0.8%
IQRA

-

Здравоохранение

GQRE
0.6%
IQRA

-

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
IQRA
1.5%

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
IQRA
28.7%

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
IQRA
0.5%

Промышленность

GQRE
0.2%
IQRA
12.6%

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
IQRA

-

Энергетика

GQRE

-

IQRA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

GQRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.66

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

5.43

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GQRE и IQRA

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQREIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-15.70%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.01%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-15.70%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.24%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.15%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.31%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и IQRA

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.56% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQREIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.51%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.24%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.55%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.86%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

12.86%

+4.80%

Сравнение комиссий GQRE и IQRA

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и IQRA

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GQRE and IQRA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQRE has higher volatility (3.56%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, GQRE leads with 10.84% vs 10.36% for IQRA. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GQRE has performed better with a 10.84% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: Northern Trust and IndexIQ. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор