PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с IQDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 3.85%/yr vs 9.61%/yr for IQDF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 3.85% против 9.61% соответственно.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

IQDF

1 день
0.23%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.64%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.53%
3 года*
23.00%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.64%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between GQRE and IQDF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.65

The correlation between GQRE and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQRE и IQDF

Секторы
GQRE
IQDF

Недвижимость

87.9%
2.3%

Финансовые услуги

2.0%
25.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.9%

Технологии

0.8%
15.6%

Здравоохранение

0.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.9%

Промышленность

0.2%
13.2%

Сырьевые материалы

0.0%
8.3%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

GQRE
87.9%
IQDF
2.3%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
IQDF
25.9%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
IQDF
6.9%

Технологии

GQRE
0.8%
IQDF
15.6%

Здравоохранение

GQRE
0.6%
IQDF
6.0%

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
IQDF
5.7%

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
IQDF
3.9%

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
IQDF
4.9%

Промышленность

GQRE
0.2%
IQDF
13.2%

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
IQDF
8.3%

Энергетика

GQRE

-

IQDF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

GQRE vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.48

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.32

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.56

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

13.78

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IQDF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.48

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GQRE и IQDF

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQREIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-39.83%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.03%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-13.92%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-30.34%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-39.83%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.79%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.33%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.56%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQREIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.40%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.23%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

14.40%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.49%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.63%

+1.03%

Сравнение комиссий GQRE и IQDF

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и IQDF

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and IQDF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.40%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.61% vs 3.85% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.61% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.77% for IQDF.

GQRE is categorized as REIT, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор