Сравнение GQRE с ESG
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 3.91%/yr vs 14.82%/yr for ESG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for ESG.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и ESG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям ESG по среднегодовой доходности: 3.91% против 14.82% соответственно.
GQRE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.31%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 3.91%
ESG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам GQRE и ESG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.68% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 10.60% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
Correlation
The correlation between GQRE and ESG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GQRE and ESG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRE vs. ESG — Ранг доходности на риск
GQRE
ESG
Сравнение GQRE c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRE | ESG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.24 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.32 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRE и ESG
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и ESG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRE | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -32.53% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.68% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -18.32% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -26.04% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -32.53% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.03% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и ESG
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRE | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.49% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.19% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.51% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.79% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.31% | -0.68% |
Сравнение комиссий GQRE и ESG
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и ESG
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ESG в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.88% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
GQRE and ESG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQRE has higher volatility (3.87%) compared to ESG (2.49%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs ESG's -32.53%.
On 10-year performance, ESG leads with 14.82% vs 3.91% for GQRE. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ESG has performed better with a 14.82% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.
GQRE has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.88% for ESG.
GQRE is categorized as REIT, while ESG is Large Cap Growth Equities. GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.32% for ESG.
ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRE и ESG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор