PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с ESG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.16%/yr vs 12.68%/yr for ESG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 11.94%.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between GQRE and ESG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between GQRE and ESG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GQRE и ESG

Секторы
GQRE
ESG

Недвижимость

87.9%
2.7%

Финансовые услуги

2.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.0%

Технологии

0.8%
36.7%

Здравоохранение

0.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.2%

Коммунальные услуги

0.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.0%

Промышленность

0.2%
4.5%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

GQRE
87.9%
ESG
2.7%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
ESG
16.9%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
ESG
10.0%

Технологии

GQRE
0.8%
ESG
36.7%

Здравоохранение

GQRE
0.6%
ESG
11.2%

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
ESG
9.2%

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
ESG
0.7%

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
ESG
1.0%

Промышленность

GQRE
0.2%
ESG
4.5%

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
ESG
3.0%

Энергетика

GQRE

-

ESG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

GQRE vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.31

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.20

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.97

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

12.88

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ESG равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.31

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GQRE и ESG

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQREESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-32.53%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.68%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-18.32%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-26.04%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.68%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-5.07%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и ESG

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQREESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.85%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.47%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.16%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.73%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.35%

-0.69%

Сравнение комиссий GQRE и ESG

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и ESG

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and ESG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRE has higher volatility (3.56%) compared to ESG (2.85%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 2.16% for GQRE. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.87% for ESG.

GQRE is categorized as REIT, while ESG is Large Cap Growth Equities. GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор