PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-10.63%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий GQRE и BYRE

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

GQRE vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.09

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.23

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.16

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

0.52

+2.72

GQRE vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQRE и BYRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и BYRE

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и BYRE

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-25.70%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.82%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.81%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.95%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.30%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и BYRE

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.75% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.77%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.28%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.28%

-0.63%