PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GQQQ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и VUG

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с CCORGQQQ с BBUSGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GQQQ и VUG

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.19

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

4.15

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между GQQQ и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и VUG

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и VUG

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-50.68%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.53%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-12.25%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.13%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.72%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и VUG

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.98% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.70%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

22.70%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.22%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.38%

-0.81%