PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

GQQQ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и SGRT

2026 (YTD)2025
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%8.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с CCORGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий GQQQ и SGRT

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Корреляция

Корреляция между GQQQ и SGRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и SGRT

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и SGRT

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-17.87%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.09%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.52%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

32.60%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

32.60%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

32.60%

-12.03%