PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

GQQQ и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и ILCB

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BIBLGQQQ с BBUSGQQQ с CCOR
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий GQQQ и ILCB

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.51

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.53

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.14

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между GQQQ и ILCB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и ILCB

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и ILCB

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-51.53%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.74%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.28%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.59%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и ILCB

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.37%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.65%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

18.42%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.13%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.14%

+2.43%