Сравнение GQQQ с GRW
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.38% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between GQQQ and GRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. GRW — Ранг доходности на риск
GQQQ
GRW
Сравнение GQQQ c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 13.58 | -12.32 |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и GRW
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -0.45% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.27% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.17% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 8.89% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 8.89% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 8.89% | +11.31% |
Сравнение комиссий GQQQ и GRW
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и GRW
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and GRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
GQQQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Astoria and TCW. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор