Сравнение GQQQ с CCOR
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs -5.09% for CCOR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GQQQ charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 17.37% | 2.66% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | 3.52% | -7.14% |
Correlation
The correlation between GQQQ and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GQQQ
CCOR
Сравнение GQQQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.58 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | -1.34 | +17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -0.73 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.12 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и CCOR
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -22.99% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.75% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -19.29% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -7.29% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.80% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и CCOR
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.05% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 5.05% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 6.99% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 11.10% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 10.75% | +9.45% |
Сравнение комиссий GQQQ и CCOR
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и CCOR
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.10% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs -5.09% for CCOR. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.40% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 1.09% for CCOR.
GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор