PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Core Alternative ETF (CCOR).

GQQQ и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с BIBLGQQQ с ALTL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий GQQQ и CCOR

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.12

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.10

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.17

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

-0.32

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.12

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQQQ и CCOR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и CCOR

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и CCOR

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-22.99%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.17%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-17.30%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.08%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.97%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и CCOR

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.13%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

5.44%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

10.73%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

11.13%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

10.81%

+9.76%