PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с FBLEXGQLVX с GTCEX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий GQLVX и VIVIX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.90

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между GQLVX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и VIVIX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и VIVIX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-59.30%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.29%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-17.12%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.82%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.31%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и VIVIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.80%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.69%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.88%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.92%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.74%

+4.40%