Сравнение GQLVX с UPDDX
GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQLVX charges 0.85%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQLVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 0.54% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between GQLVX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GQLVX
UPDDX
Сравнение GQLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 112.11 | -111.69 |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и UPDDX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -0.33% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -0.11% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 21.67% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.67% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.67% | -0.70% |
Сравнение комиссий GQLVX и UPDDX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и UPDDX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.16% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQLVX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GQLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор