Сравнение GQJPX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQJPX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQJPX и VXUS
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
GQJPX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GQJPX
VXUS
Сравнение GQJPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQJPX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.71 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.33 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.63 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.05 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQJPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GQJPX и VXUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и VXUS
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и VXUS
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQJPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -35.97% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.27% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.26% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.29% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.95% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и VXUS
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQJPX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.72% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.54% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 17.21% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.81% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.09% | -4.04% |