Сравнение GQJPX с VT
GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - GQJPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GQG Partners Inc, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, GQJPX returned 9.13%/yr vs 10.87%/yr for VT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам GQJPX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 4.60% |
Correlation
The correlation between GQJPX and VT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GQJPX and VT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQJPX vs. VT — Ранг доходности на риск
GQJPX
VT
Сравнение GQJPX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.37 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.09 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и VT
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQJPX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -50.27% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.67% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -16.51% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -26.38% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.67% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.98% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и VT
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQJPX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.49% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 13.67% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 16.20% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.16% | -4.25% |
Сравнение комиссий GQJPX и VT
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и VT
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
GQJPX and VT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (3.93%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQJPX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор