PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQJPX с JIRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQJPX и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-1.42%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 2.90%.

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEMGQJPX с PEQUX
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI

Сравнение комиссий GQJPX и JIRE

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

GQJPX vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.38

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.93

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.09

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.96

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между GQJPX и JIRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и JIRE

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности JIRE в 2.91%

TTM20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и JIRE

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQJPXJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-16.11%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.77%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-6.89%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.01%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.09%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и JIRE

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQJPXJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.59%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.48%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.85%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.16%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.16%

-3.11%