Сравнение GQJPX с JIRE
GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both funds - GQJPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, GQJPX returned 17.36%/yr vs 17.65%/yr for JIRE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и JIRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 13.30%.
GQJPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.32%
JIRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $49.29M | $36.61M | $38.30M |
Сравнение доходности по годам GQJPX и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 9.98% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -4.71% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 13.30% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.09% |
Correlation
The correlation between GQJPX and JIRE is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between GQJPX and JIRE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQJPX vs. JIRE — Ранг доходности на риск
GQJPX
JIRE
Сравнение GQJPX c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.15 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.83 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и JIRE
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и JIRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQJPX | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -16.11% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.77% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -13.61% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.02% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.97% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.22% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и JIRE
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQJPX | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.48% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 13.99% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 16.13% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.32% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 16.32% | -3.44% |
Сравнение комиссий GQJPX и JIRE
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и JIRE
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности JIRE в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.82% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.64% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQJPX and JIRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIRE has higher volatility (4.48%) compared to GQJPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs JIRE's -16.11%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQJPX и JIRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор