PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQJPX с PEQUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, GQJPX returned 15.33%/yr vs 19.38%/yr for PEQUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 1.07%/yr for PEQUX.

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у PEQUX с доходностью 11.83%.

GQJPX

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.65%
1 год
12.54%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEQUX

1 день
0.05%
1 месяц
0.19%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.46%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQJPX и PEQUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.58%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		11.83%36.14%3.56%19.05%-18.17%-0.39%

Correlation

The correlation between GQJPX and PEQUX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GQJPX and PEQUX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с FFEMGQJPX с VT
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FSPGXPEQUX с FXAIXPEQUX с PTSIXPEQUX с SIMYXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с VGWAX

Доходность на риск

GQJPX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQJPXPEQUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.15

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.16

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

8.97

-5.28

GQJPX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PEQUX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и PEQUX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и PEQUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQJPXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-83.68%

+61.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.80%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-11.80%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-2.91%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-33.91%

+28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и PEQUX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 3.02%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQJPXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.14%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

13.83%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

16.28%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.22%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.00%

-4.06%

Сравнение комиссий GQJPX и PEQUX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и PEQUX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PEQUX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.01%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		6.23%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GQJPX and PEQUX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQUX has higher volatility (7.14%) compared to GQJPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs PEQUX's -83.68%.

PEQUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQJPX и PEQUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор