Сравнение GQJPX с DFVIX
GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GQJPX returned 9.13%/yr vs 16.97%/yr for DFVIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%.
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам GQJPX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 5.46% |
Correlation
The correlation between GQJPX and DFVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between GQJPX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQJPX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
GQJPX
DFVIX
Сравнение GQJPX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQJPX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.77 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 14.46 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и DFVIX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQJPX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -66.53% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.53% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -14.68% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -25.26% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.23% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.48% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и DFVIX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 3.43% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQJPX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.59% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.61% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 14.20% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 16.46% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.75% | -4.84% |
Сравнение комиссий GQJPX и DFVIX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и DFVIX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQJPX and DFVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVIX has higher volatility (3.59%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQJPX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор