Сравнение GQI с COSW
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности GQI и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
GQI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.41% | 4.26% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between GQI and COSW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов GQI и COSW
Секторы
GQI
COSW
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
GQI
COSW
-
Потребительский циклический сектор
GQI
COSW
-
Коммуникационные услуги
GQI
COSW
-
Финансовые услуги
GQI
COSW
-
Промышленность
GQI
COSW
-
Здравоохранение
GQI
COSW
-
Потребительский защитный сектор
GQI
COSW
Энергетика
GQI
COSW
-
Коммунальные услуги
GQI
COSW
-
Сырьевые материалы
GQI
COSW
-
Недвижимость
GQI
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. COSW — Ранг доходности на риск
GQI
COSW
Сравнение GQI c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.09 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GQI и COSW
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, примерно равная максимальной просадке COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -16.24% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.49% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.23% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 26.07% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 26.07% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 26.07% | -12.95% |
Сравнение комиссий GQI и COSW
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и COSW
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.71% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and COSW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 8.71% for GQI.
They also come from different issuers: Natixis and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для GQI и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор