Сравнение GQI с ARMW
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности GQI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
GQI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.41% | 4.26% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between GQI and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов GQI и ARMW
Секторы
GQI
ARMW
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
GQI
ARMW
Потребительский циклический сектор
GQI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
GQI
ARMW
-
Финансовые услуги
GQI
ARMW
-
Промышленность
GQI
ARMW
-
Здравоохранение
GQI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GQI
ARMW
-
Энергетика
GQI
ARMW
-
Коммунальные услуги
GQI
ARMW
-
Сырьевые материалы
GQI
ARMW
-
Недвижимость
GQI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GQI
ARMW
Сравнение GQI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 4.33 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок GQI и ARMW
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -48.47% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -26.42% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 88.57% | -79.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 88.57% | -75.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 88.57% | -75.45% |
Сравнение комиссий GQI и ARMW
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и ARMW
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.71% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 8.71% for GQI.
They also come from different issuers: Natixis and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для GQI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор