PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с AMDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности GQI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.

GQI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
3.37%
1 месяц
6.73%
С начала года
184.89%
6 месяцев
182.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и AMDW

2026 (YTD)2025
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		6.60%10.02%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		184.89%36.56%

Correlation

The correlation between GQI and AMDW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов GQI и AMDW

Секторы
GQI
AMDW

Технологии

38.9%
27.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

GQI
38.9%
AMDW
27.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

GQI
11.1%
AMDW

-

Здравоохранение

GQI
9.9%
AMDW

-

Финансовые услуги

GQI
9.4%
AMDW

-

Промышленность

GQI
7.9%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

GQI
6.0%
AMDW

-

Энергетика

GQI
3.6%
AMDW

-

Сырьевые материалы

GQI
0.8%
AMDW

-

Коммунальные услуги

GQI
0.7%
AMDW

-

Недвижимость

GQI
0.3%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с GPIQGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

GQI vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

—

—

GQI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и AMDW

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-34.64%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-4.21%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-14.18%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

83.10%

-73.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

83.10%

-69.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

83.10%

-69.96%

Сравнение комиссий GQI и AMDW

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и AMDW

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AMDW в 35.98%

ПозицияTTM202520242023
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		35.98%34.78%0.00%0.00%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.86%8.97%7.77%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GQI and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 8.86% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор