Сравнение GQI с AMDW
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности GQI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
GQI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.41% | 9.77% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between GQI and AMDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов GQI и AMDW
Секторы
GQI
AMDW
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
GQI
AMDW
Потребительский циклический сектор
GQI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
GQI
AMDW
-
Финансовые услуги
GQI
AMDW
-
Промышленность
GQI
AMDW
-
Здравоохранение
GQI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
GQI
AMDW
-
Энергетика
GQI
AMDW
-
Коммунальные услуги
GQI
AMDW
-
Сырьевые материалы
GQI
AMDW
-
Недвижимость
GQI
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
GQI
AMDW
Сравнение GQI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 4.53 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок GQI и AMDW
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -34.64% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.70% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -14.61% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 81.51% | -72.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 81.51% | -68.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 81.51% | -68.39% |
Сравнение комиссий GQI и AMDW
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и AMDW
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.71% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and AMDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 8.71% for GQI.
They also come from different issuers: Natixis and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для GQI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор