PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с VCIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с VCIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GQHPX returned 12.04%/yr vs 13.81%/yr for VCIGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.68%/yr for VCIGX.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и VCIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у VCIGX с доходностью 7.65%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.50%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.89%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и VCIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		7.65%11.04%12.87%12.21%-5.58%5.63%

Correlation

The correlation between GQHPX and VCIGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between GQHPX and VCIGX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

VALIC Company I Dividend Value Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX
Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VCULXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с VGLSXVCIGX с VMSGXVCIGX с VCSTX

Доходность на риск

GQHPX vs. VCIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c VCIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXVCIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.10

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.02

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.54

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.59

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. VCIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VCIGX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и VCIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXVCIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.23

+0.60

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и VCIGX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VCIGX в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и VCIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXVCIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-64.18%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-8.24%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-18.00%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.52%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-13.29%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и VCIGX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXVCIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.39%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.01%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.93%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.32%

-3.67%

Сравнение комиссий GQHPX и VCIGX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VCIGX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и VCIGX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VCIGX в 10.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		10.43%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%

Часто задаваемые вопросы

GQHPX and VCIGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to VCIGX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs VCIGX's -64.18%.

VCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и VCIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор