Сравнение GQHPX с VALAX
GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GQHPX returned 11.61%/yr vs 24.29%/yr for VALAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQHPX charges 0.57%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 22.92%.
GQHPX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 22.92%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам GQHPX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 8.68% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
VALAX Al Frank Fund | 22.92% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 4.79% |
Correlation
The correlation between GQHPX and VALAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GQHPX and VALAX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQHPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GQHPX
VALAX
Сравнение GQHPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQHPX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.45 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 21.32 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и VALAX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQHPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -61.26% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -8.56% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -25.81% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.80% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -10.72% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.18% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и VALAX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 4.28%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQHPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.59% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 11.59% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 14.44% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.87% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 19.34% | -6.65% |
Сравнение комиссий GQHPX и VALAX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и VALAX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VALAX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 7.04% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
GQHPX and VALAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALAX has higher volatility (5.59%) compared to GQHPX (4.28%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs VALAX's -61.26%.
VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQHPX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор