Сравнение GQHPX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Al Frank Fund (VALAX).
GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQHPX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%.
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQHPX и VALAX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GQHPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GQHPX
VALAX
Сравнение GQHPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.76 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.60 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 10.90 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.40 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GQHPX и VALAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и VALAX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и VALAX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQHPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -61.26% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -13.03% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.95% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.83% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.10% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и VALAX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQHPX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.58% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.83% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 18.74% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.75% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 19.31% | -6.64% |