PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с SVAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и SVAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 8.91%.

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий GQHPX и SVAIX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.07

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.23

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.35

Корреляция

Корреляция между GQHPX и SVAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и SVAIX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и SVAIX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-50.62%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.92%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.12%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.75%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.68%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и SVAIX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.72%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.57%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

15.42%

-2.74%