Сравнение GQHPX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQHPX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQHPX и FLCOX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
GQHPX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
GQHPX
FLCOX
Сравнение GQHPX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.54 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GQHPX и FLCOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и FLCOX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и FLCOX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQHPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -38.28% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.96% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.32% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.52% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и FLCOX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQHPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.29% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.31% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.72% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.82% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.73% | -5.06% |