PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с COFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с COFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and COFYX (Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GQHPX returned 12.04%/yr vs 21.77%/yr for COFYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.61%/yr for COFYX.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и COFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQHPX показывает доходность 9.53%, а COFYX немного ниже – 9.36%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

COFYX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.52%
1 год
25.93%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.11%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и COFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		9.36%17.49%23.49%32.22%-18.51%7.11%

Correlation

The correlation between GQHPX and COFYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between GQHPX and COFYX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX
Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с VTICOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с ACTIX

Доходность на риск

GQHPX vs. COFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c COFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXCOFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.15

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.92

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.64

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.90

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. COFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа COFYX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и COFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXCOFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.15

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и COFYX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки COFYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и COFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXCOFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-32.43%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-9.98%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-19.91%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-1.04%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.08%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.41%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и COFYX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXCOFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.29%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.12%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.24%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

18.94%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

19.03%

-6.38%

Сравнение комиссий GQHPX и COFYX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии COFYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и COFYX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности COFYX в 6.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		6.65%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQHPX and COFYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to COFYX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs COFYX's -32.43%.

COFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и COFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор