PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%.


GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и RFDA


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
5.74%-1.12%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
13.50%9.37%

Correlation

The correlation between GQGU and RFDA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Доходность на риск

GQGU vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GQGURFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.38

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

15.52

-14.16

GQGU vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGU и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQGU и RFDA

Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и RFDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGURFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-34.60%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-5.45%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.12%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.71%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.53%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и RFDA

GQG US Equity ETF (GQGU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GQGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGURFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.36%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.80%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.59%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

15.74%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

16.84%

-6.16%

Сравнение комиссий GQGU и RFDA

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и RFDA

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RFDA в 1.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and RFDA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQGU has higher volatility (4.36%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs RFDA's -34.60%.

On 1-year performance, RFDA leads with 23.75% vs 4.73% for GQGU. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFDA has performed better with a 23.75% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.96% for GQGU.

They also come from different issuers: GQG Partners and SS&C. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор