PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.65%.


GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и RFDA


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
12.65%8.84%

Correlation

The correlation between GQGU and RFDA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Доходность на риск

GQGU vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGURFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GQGU и RFDA

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и RFDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGURFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-34.60%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

0.00%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.74%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и RFDA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGURFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.67%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

15.74%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

16.85%

-6.73%

Сравнение комиссий GQGU и RFDA

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и RFDA

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RFDA в 1.75%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and RFDA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.96% for GQGU.

They also come from different issuers: GQG Partners and SS&C. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.52% for RFDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор