PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с FLRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).

GQGU и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и FLRG

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью -2.06%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV

Сравнение комиссий GQGU и FLRG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

GQGU vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Корреляция

Корреляция между GQGU и FLRG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и FLRG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FLRG в 1.50%

TTM202520242023202220212020
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и FLRG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и FLRG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-19.64%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.56%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.84%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и FLRG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

15.63%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

15.21%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

15.15%

-5.49%