PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

GQGU и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и FDMO

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM

Сравнение комиссий GQGU и FDMO

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

GQGU vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.73

+0.29

Корреляция

Корреляция между GQGU и FDMO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и FDMO

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FDMO в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и FDMO

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-33.94%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-7.73%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.49%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и FDMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

22.24%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

18.98%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

19.55%

-9.89%