PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.


GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и AIBU


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
45.72%16.73%

Correlation

The correlation between GQGU and AIBU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Доходность на риск

GQGU vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.22

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GQGU и AIBU

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и AIBU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-51.17%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.86%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-13.74%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и AIBU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

47.71%

-37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

55.33%

-45.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

55.33%

-45.21%

Сравнение комиссий GQGU и AIBU

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и AIBU

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AIBU в 1.54%


ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
1.54%2.27%1.33%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and AIBU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.96% for GQGU.

GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.96% for AIBU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор