PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с ACGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и ACGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ACGR с доходностью 7.96%.


GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACGR

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.28%
3 года*
21.67%
5 лет*
15.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и ACGR


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
7.96%9.78%

Correlation

The correlation between GQGU and ACGR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

GQGU vs. ACGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c ACGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. ACGR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUACGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GQGU и ACGR

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ACGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUACGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-34.54%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.16%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-8.49%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и ACGR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUACGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

15.48%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

21.51%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

21.41%

-11.29%

Сравнение комиссий GQGU и ACGR

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и ACGR

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ACGR в 0.09%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and ACGR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for ACGR.

They also come from different issuers: GQG Partners and American Century. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.39% for ACGR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и ACGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор