PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-18.01%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с ARMGXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX

Сравнение комиссий GQGPX и LCSMX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.92

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.47

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.11

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

16.92

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.92

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между GQGPX и LCSMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и LCSMX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и LCSMX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-39.72%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-15.39%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-39.72%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-13.80%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-13.97%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.74%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и LCSMX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

12.00%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

17.91%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

22.02%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.90%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.35%

-3.36%