PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с DESIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-8.11%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.89%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQGPX показывает доходность 2.82%, а DESIX немного выше – 2.89%.

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DESIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.54%
1 год
28.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с COBYXDESIX с GLLSX

Сравнение комиссий GQGPX и DESIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

GQGPX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.86

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.43

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.08

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.09

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DESIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между GQGPX и DESIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и DESIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DESIX в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.56%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и DESIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-36.03%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.70%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.09%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-9.00%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-7.86%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.27%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и DESIX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.51%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.89%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

11.25%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.72%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

18.21%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.53%

-2.55%