PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

GQGIX управляется GQG Partners. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%14.84%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий GQGIX и FGKPX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

GQGIX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.68

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

5.61

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между GQGIX и FGKPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и FGKPX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и FGKPX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-32.05%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.14%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-20.69%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.38%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.41%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и FGKPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.76%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.59%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.98%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.08%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

12.47%

+3.53%