PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с FEDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

GQGIX управляется GQG Partners. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%35.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDX

Сравнение комиссий GQGIX и FEDTX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.59

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.22

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.62

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

13.98

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.59

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между GQGIX и FEDTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и FEDTX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и FEDTX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-43.70%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.94%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.91%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.89%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.26%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и FEDTX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.74%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.87%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.41%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

13.98%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.65%

+0.35%