PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQGIX с FEDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) and FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, GQGIX returned 3.19%/yr vs 7.87%/yr for FEDTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQGIX charges 0.98%/yr vs 1.76%/yr for FEDTX.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 18.68%.

GQGIX

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.62%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.53%
1 год
14.48%
3 года*
13.23%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

FEDTX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.53%
С начала года
18.68%
6 месяцев
20.61%
1 год
37.87%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGIX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		6.35%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		18.68%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%35.46%

Correlation

The correlation between GQGIX and FEDTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between GQGIX and FEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с LZEMXGQGIX с SCHG
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с PZIEXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKX

Доходность на риск

GQGIX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXFEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.94

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.80

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.04

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

15.45

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.94

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и FEDTX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQGIXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-43.70%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.62%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.51%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.91%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.04%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.17%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и FEDTX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQGIXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.68%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.21%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.09%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.72%

+0.21%

Сравнение комиссий GQGIX и FEDTX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и FEDTX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FEDTX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.63%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.00%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQGIX and FEDTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDTX has higher volatility (4.44%) compared to GQGIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, GQGIX dropped -33.50% vs FEDTX's -43.70%.

FEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGIX и FEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор