PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.18% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDXFEDTX с FEMKX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий FEDTX и DEMAX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии DEMAX в 1.42%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

FEDTX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.21

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

4.81

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

19.04

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEDTX и DEMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и DEMAX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и DEMAX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-63.23%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-20.32%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-44.15%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-46.51%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-18.96%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-18.84%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.14%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и DEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

19.20%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

28.39%

-18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

33.29%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

23.12%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

21.94%

-6.29%