PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDTX с VEIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDTX returned 10.37%/yr vs 8.65%/yr for VEIEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEDTX charges 1.76%/yr vs 0.29%/yr for VEIEX.

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции FEDTX превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.65% соответственно.

FEDTX

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.54%
С начала года
17.10%
6 месяцев
17.78%
1 год
32.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.37%

VEIEX

1 день
-2.85%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.68%
1 год
24.31%
3 года*
17.04%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDTX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		17.10%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		10.42%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Correlation

The correlation between FEDTX and VEIEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between FEDTX and VEIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с PZIEXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с DEMAXFEDTX с FEMKX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с GQGPXVEIEX с DEMGX

Доходность на риск

FEDTX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDTXVEIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.78

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.47

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

8.97

+4.45

FEDTX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VEIEX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и VEIEX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и VEIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDTXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-66.47%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-11.06%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-15.84%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-32.60%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-36.30%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.04%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-17.18%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.04%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и VEIEX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеют волатильность 6.68% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDTXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.20%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.36%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.58%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.48%

-0.73%

Сравнение комиссий FEDTX и VEIEX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и VEIEX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VEIEX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.68%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.18%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FEDTX and VEIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIEX has higher volatility (6.81%) compared to FEDTX (6.68%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs VEIEX's -66.47%.

FEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDTX и VEIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор