PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.42% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDXFEDTX с DEMAX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX

Сравнение комиссий FEDTX и PZIEX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

FEDTX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.16

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.62

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.48

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

9.49

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между FEDTX и PZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и PZIEX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и PZIEX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-44.59%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.79%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.38%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-44.59%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-12.79%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.64%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.34%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и PZIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.68%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.57%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.45%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.51%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.31%

+0.34%