PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

GQGIX управляется GQG Partners. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%50.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий GQGIX и EMF

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.43

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.92

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.80

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

11.49

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.43

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.33

Корреляция

Корреляция между GQGIX и EMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и EMF

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и EMF

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-76.97%

+43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-19.48%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-45.87%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-13.45%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-29.12%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.74%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и EMF

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

11.00%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

17.42%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

22.24%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.88%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.30%

-4.30%