PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с RPGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и RPGEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.83%14.57%18.81%19.19%-29.77%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -3.83%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPGEX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.29%
1 год
13.42%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GIDGXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX

Сравнение комиссий GQFPX и RPGEX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXRPGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.80

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.21

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.19

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.75

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RPGEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.23

Корреляция

Корреляция между GQFPX и RPGEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и RPGEX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности RPGEX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		11.98%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и RPGEX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и RPGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-39.67%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-11.64%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-7.80%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.64%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.91%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и RPGEX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.61%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.27%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

17.43%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

17.52%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

18.03%

-5.15%