PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий GQFPX и GQGPX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.41

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.34

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.62

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.99

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.35

Корреляция

Корреляция между GQFPX и GQGPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GQGPX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GQGPX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-33.68%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-9.12%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-7.43%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-11.70%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.65%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GQGPX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.92%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.00%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.53%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.73%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.99%

-3.11%