Сравнение GQETX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 28.55% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VSTSX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
GQETX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
GQETX
VSTSX
Сравнение GQETX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.25 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VSTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VSTSX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VSTSX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -34.97% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.41% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.35% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.21% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.97% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.59% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VSTSX
GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.64% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.79% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.61% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.37% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.86% | -1.83% |